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yangrt · 2024年04月14日
AA基础班讲义P198
求得的是averaged EF，如何理解more diversified?
lynn_品职助教 · 2024年04月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为求出来的是平均，但是求很多次，多个平均，所以考虑更全面。
传统的MVO有一个缺点是资产可能会过于集中， resampled MVO 可以通过蒙特卡洛方法，使得每一组随机数都可以画出一条有效前沿，最后我们得到的就是一组有效前沿，再求最优解，这样得出更稳定的有效前沿，也就能构建更分散的资产配置。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
