dz 如何计算？

NO.PZ2023091601000095

问题如下：

Suppose you simulate the price path of stock HHF using a geometric Brownian motion model with drift μ = 0, volatility σ = 0.14, and time step Δt = 0.01. Let St be the price of the stock at time t. If S0 = 100, and the first two simulated (randomly selected) standard normal variables are ε1 = 0.263 andε2 = -0.475, what is the simulated stock price after the second step?

选项：

96.79

99.79

99.97

99.70

解释：

The process for the stock prices has mean of zero and volatility of Hence the first step is

The second step is

dz为什么不是e2-e1=-0.738

为什么直接将e2带入dz来计算S2

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年04月14日

同学你好，这题就是根据蒙特卡洛的原理在算一个一个step的预测值。

第一步算波动项的波动，0.14乘以根号0.01=0.014.

然后用波动项*随机数算第一个step的变动率，变动率乘以100就得到S1，后面同样方式在S1基础上求S2。

经典题里有这道题的原题讲解，可以听一下。

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NO.PZ2023091601000095 问题如下 Suppose you simulate the pricepath of stoHHF using a geometric Brownimotion mol with ift μ = 0,volatility σ = 0.14, antime step Δt = 0.01. Let St the priof the stoattime t. If S0 = 100, anthe first two simulate(ranmly selecte stanrormvariables are ε1 = 0.263 an2 = -0.475, whis the simulatestopriafter the seconstep? A.96.79 B.99.79 C.99.97 99.70 The process for thestoprices hmeof zero anvolatility of Henthe first step is The seconstep is 这道题是第二节数量部分的题目还是第四节估值部分的题目？用到的公式是什么？

2023-10-17 10:26 1 · 回答

dz 如何计算？

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