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请问你怎么判断出这里call option的delta比put option的小啊？谢谢
pzqa35 · 2024年04月14日
嗨，努力学习的PZer你好：
call 的delta是0-1，put的 delta是-1-0，并且delta是越ITM，越接近于1，也就是说越ITM的delta绝对值越大。那么对于OTM的call，肯定是小于ATM的0.5delta，而对于ITM的put，delta的绝对值是大于0.5，且delta为负，所以总的delta也就是负的。这里说的call option的delta小于put option是指加上绝对值的哈。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！