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yuuu · 2024年04月13日
03:02 (2X)
contango情况，曲线短期变化更快，0-1月斜率比1-2月斜率高，F0--F1的profit，理论上，是不是应该大于F2--F1的profit？
pzqa35 · 2024年04月17日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这是因为volatility的变动对于近月合约的影响更大，所以近月合约这边的斜率是会更大一些，而远月合约受到的影响比较小，所以就比较平稳。
这个图也可以看出来这个情况哈，最下面的那条线就是一个contango的状态。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
pzqa31 · 2024年04月17日
