Asset Y 和Asset Z跟我算出來的不一樣

嗨，爱思考的PZer你好：

这个例题我又手贱把Asset Y和Asset Z的absolute 计算了一下，发现不是0.005592，和0.000204，Asset X却算得出来，是我算错了吗？

Hello，亲爱的同学~

同学很仔细呀，把Y也给算了。

这里aseet Y例题给的答案是错误的。

但asset X例题的计算结果是正确的。

因此，同学主要是掌握方法，不用太纠结结果。

掌握asset X的计算方法就可以解题了，asset X的结果正确。

同学能算对Asset X的结果，就已经掌握了这个知识点。

顺便想问一下portfolio那一列数又是怎么算的？

这一列不是计算的，是已知条件。

已知portfolio 与asset X的协方差为0.020926。

协方差的计算就一个公式：

cov（X、portfolio） = ρ(X、portfolio）* σ(X)*σ(portfilio)。

X对portfolio风险贡献的题目，考试的时候 ，不会要求计算X与portfolio的协方差。

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