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钱币 · 2024年04月13日
想问一下最后这个公式怎么来的 我不懂
pzqa35 · 2024年04月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题我们先要计算出IFR，然后再通过IFR计算处swap rate即可。
通过第二张图看出，在0时刻swap的价值是0，所以向上箭头的折现值要和向下箭头的相等，这个就是我们求swap rate的逻辑。这个内容老师在M7的Swaps VS. Forwards有详细介绍，建议同学两倍速快速来听一下打好基础哈。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
