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智茵同学 · 2024年04月12日

volatility估计的例题疑问

 43:07 (1X) 

这里的1.9849%是怎样算出来的?还有后面划红线这句话,even without the shock。。。。。。没有明白在讲什么



1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年04月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里的1.9849%是怎样算出来的?

Hello,亲爱的同学~

1.9849%,是没有shock时的标准差。


计算方法如下。

1)计算方差:用老师给的板书公式:


2)代入计算数字

0.000002 +(0.9+0.08)*0.0004=0.000394


3)开根号。

0.000394 ^ 0.5 = 1.9849%。


还有后面划红线这句话,even without the shock。。。。。。没有明白在讲什么

这里就是字面意思,没有shock的意思。

shock是下方画线部分的计算公式。


没有shock,则表示 =0。


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