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leleyali · 2024年04月12日

为什么增加RR会导致隐含违约概率增加？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年04月13日

同学你好，cancellation effect意思是如果改变LGD的假设的话比如减小LGD，此时会增加假设的PD，这时候最终得到的spread是减小的，这也就会对CVA有减小的作用。不是很重要，了解即可的内容。因为原版书本段说了这是个small impact，后面下一段直接就是despite this。

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