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yycfa · 2024年04月12日

long short strategy

NO.PZ2024020101000006

问题如下:

Which of the following options is the best way to diversify portfolio risk?

选项:

A.Short bias

B.Long/short equity

C.Equity market neutral

解释:

Equity market neutral has a high levels of diversification and liquidity and lower standard deviation of returns than many other strategies across normal market conditions.

long short strategy 不是也可以分散化风险吗

1 个答案

pzqa35 · 2024年04月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


题目中问的是 best way,long/short虽然也有分散化的作用,但是还是保留了一定的bata,而Equity market neutral则是分散掉了全部的市场风险,是的beta=0,所以best way的话应该选Equity market neutral。

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努力的时光都是限量版,加油!

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