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二三六七七九九 · 2018年07月22日

FRM2 怎么理解现金流越分散,convexity越大?

怎么理解现金流越分散,convexity越大?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年07月23日

同学你好,这有个前提,就是两个债券的久期要是一样的。在两个债券的久期相等的前提下,现金流就代表它的凸性,越分散就凸性越大,可以把它结论来记一下。

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