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西红柿面 · 2024年04月11日
33:27 (2X)
所以说计算不含权债券VND有两种方法？一种是利用二叉树直接折现，一种是用直接用Spot rate计算是吗，这两种结果都一样？
品职答疑小助手雍 · 2024年04月12日
同学你好，按照CVA的计算过程来说，VND是用二叉树计算得到的。
VND计算的结果反应的也是市场上无违约债券的spot rate折现的结果，这俩结果通常在题目中会一样。
