NO.PZ2023111404000007
问题如下：
2020年8月13日，甲公司股票价格是30元/股，市场上有一只以甲公司股票为标的看涨期权的收盘价格是每份4元，执行价格28元。截止2020年8月13日，看涨期权还有146天到期。甲公司股票收益的波动率预计每年是25%，无风险年利率是6%。
要求：
使用布莱克—斯科尔斯模型计算该项期权的价值（d1和d2的计算结果取两位小数，其他结果取四位小数，一年按365天计算）
选项：
解释：
执行价格现值=28/[（1+6%）^（146/365）]=27.3549（元）
d1=ln（30/27.3549）/[25%×（146/365）^（1/2）]+[25%×（146/365）^（1/2）]/2=0.66
d2=0.66-[25%×（146/365）^（1/2）]=0.50
查表N（0.66）=0.7454，N（0.50）=0.6915
期权价值=30×0.7454-27.3549×0.6915=3.4461（元）
执行价格现值=28/[（1+6%）^（146/365）]=27.3549（元）
答案中的计算方式为复利，为什么不适用连续复利来计算？
