开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Betty · 2024年04月08日

Short biased课后题

这题知道Statement 2是不对的。但是,有一个问题想确认就是,书上说“To summarize, bonds have been more effective volatility mitigator than alternatives over shorter time horizons, but over long horizons, a heavy allocation to bonds would reduce the probability of achieving the investment goal.”

所以,ST & LT, bonds都是更加effective volatility mitigator?



2 个答案

伯恩_品职助教 · 2024年04月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


所以即使书上没明说long-term也是more effective,但bonds at all times (ST<)都是more effective volatility mitigator than AI?——是的

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

伯恩_品职助教 · 2024年04月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的,

长期来说波动不重要,重要的是收益,比如投资的股票波动很大,这一两年可能是亏损的,但是如果持有10年,就会赚取,长期投资,中间不需要变现,所以不关心波动。这样理解了吗?


----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 148

    浏览
相关问题