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biguo · 2024年04月07日
Bond futures这里的例题，给的eurobond futures price价格158.33有用吗？为什么不能直接用它代入公式求解呢？Nf乘以BPVf那里？ 另外，我觉得我还是搞不太清楚bond futures和interest rate futures，bond买bond吧？interest rate只是确定一个利率？类似FRA那样？有没有一个关于这几种利率衍生品的对比总结呢？谢谢
pzqa31 · 2024年04月09日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的，这个条件没有用，用futures price无法计算出futures 的BPV，只能通过CTD price 计算出futures的BPV，如果题目已知futures BPV，那么可以直接用，如果没已知，需要用BPVCTD/CF过渡一下。
Interest rate futures是利率期货，利率期货的标的是债券利率。bond futures的标的是债券价格。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
