嗨，从没放弃的小努力你好：
A选项：bond多头的价值和利率是负相关的（duration是债券价格相对于利率的一阶导数，duration越大，负相关越严重），此外long bond的convexity是大于0的，所以long bond等于是short duration + long convexity。那么short bond等于long duration + short convexity。A正确。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
