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panw1 · 2018年07月21日

问一道题:NO.PZ2016070201000038

问题如下图:

0.24-0.75*36%=-3%

36%-3%=33%

这么算对么?还是不太明白这道题。

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:



1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年07月22日

同学你好。在均值回归的特点下,一个变量每次的改变量应该是 dr=k(θ-r)dt,其中k为均值回归的速率,θ为长期水平的均值,r为当前的值。k需要大于0,并且 θ-r 这个顺序不能弄反,否则就不符合均值回归的定义了。(r小于θ时,改变量一定要大于0,才能使现在的均值往更大的长期均值回归,反之同理)。所以本题中就有了a(μ-St-1)的式子,这个就是改变量。a是通过线性回归得出的速率,要取绝对值使他变成正数。