书本上给的例子很奇怪，杠杆率=5倍，correlation降低了29.3%-13.2%=16.1%，如果杠杆率=20倍，correlation 降低了6.9%-3.5%=3.4%，从下降的数值上看，杠杆率5倍的下降效果更好啊，为什么书本上的结论是杠杆率越高，correlation下降的效果更好？
wukefu · 2024年04月07日
书本上给的例子很奇怪，杠杆率=5倍，correlation降低了29.3%-13.2%=16.1%，如果杠杆率=20倍，correlation 降低了6.9%-3.5%=3.4%，从下降的数值上看，杠杆率5倍的下降效果更好啊，为什么书本上的结论是杠杆率越高，correlation下降的效果更好？
我搞懂了，第一个例子应该是capital ration=20， leverage ratio=5，correlation从6.9%下降到3.5%。第二个例子是capital ration=5， leverage ratio=20，correlation 从29.3%下降到13.2%。 “levrage of 20%”这个表达很迷惑人。。。
