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郑方 · 2024年04月05日
不太理解答案
王园圆_品职助教 · 2024年04月05日
同学你好，首先，这道题就是对上面老师讲过的知识点的复习，你看下面讲义截图的该知识点，long call和shor put都属于对底层资产long的风险暴露
其次，这个表格其实是在说买入一个看涨期权和卖出一个看跌期权的策略，和对底层资产做什么操作的效果是一样的——那就是和long 底层资产的效果一样啊
risk和return是成对出现的，exposure to risk你可以理解为想要获得什么收益就要承担什么风险，所以这里的意思就是想要获得资产上升所带来的收益，就要承担对应的风险
同学你好，你问的是哪道题目？助教这里看不到题目哦
老师，是equity讲义第83讲义的那道例题
