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gogosying · 2018年07月19日

问一道题：NO.PZ2016082403000026

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


我的理解：delta=0.5，就是ns/nc=0.5，即一份股票需要0.5份期权来对冲，

变化一下，两份股票需要一份期权来对冲，答案B也对啊？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年07月19日

在本题中，c价格的变化=0.5*现货价格的变化。所以为了实现对冲，每一份期权，需要0.5份现货，并且方向相反。D选项的意思是说，买一半的（期权数量的一半）的现货来对冲

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这题答案没有很懂，我选的是b，可以麻烦老师解答一下嘛

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