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Brayden · 2024年04月01日

老师看我解题思路这样对不对

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2015120604000064

问题如下：

According to the above table, what is the correlation of X and Y, given the joint probability table above?

选项：

A.

-0.98.

B.

0.16.

C.

0.98.

解释：

A is correct

Corr(X,Y)=Cov(X,Y)σxσyCorr(X,Y)=\frac { Cov(X,Y) }{ { \sigma }_{ x }{ \sigma }_{ y } } ,

Cov(X,Y)=-4.8, standard deviations of X and Y are 1.90 and 2.58, as calculated before,

thus correlation of X and Y is -0.98

因为要求correlation，所以要分别求出公式里面的covariance和standard deviation

  1. 分别求E(x)和E(y)，得出1和1.6
  2. 求方差variance，然后开根号得出标准差standard deviation，-->1.8974和2.5768
  3. 求covariance: - 4.8
  4. 把第二点的标准差和第三点的协方差带入correlation的公式求出结果
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3 个答案

品职助教_七七 · 2024年10月04日

嗨，爱思考的PZer你好：


@Flying马 本题已经在同样的提问下回复。相同的问题提问一次即可。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

Flying马 · 2024年10月03日

这道题不难理解  但是感觉写了半张纸 费了很多分钟。请问有没有简便方法  或者这种计算量是真题会有的吗。

品职助教_七七 · 2024年04月02日

嗨，从没放弃的小努力你好：


对的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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NO.PZ2015120604000064问题如下 Accorng to the above table, whis the correlation of X anY, given the joint probability table above?A.-0.98.B.0.16.C.0.98.A is correctCorr(X,Y)=Cov(X,Y)σxσyCorr(X,Y)=\fr{ Cov(X,Y) }{ { \sigma }_{ x }{ \sigma }_{ y } } Corr(X,Y)=σx​σy​Cov(X,Y)​,Cov(X,Y)=-4.8, stanrviations of X anY are 1.90 an2.58, calculatebefore,thus correlation of X anY is -0.98这道题不难理解 但是感觉写了半张纸 费了很多分钟。请问有没有简便方法 或者这种计算量是真题会有的吗。

2024-10-03 15:31 1 · 回答

NO.PZ2015120604000064 问题如下 Accorng to the above table, whis the correlation of X anY, given the joint probability table above? A.-0.98. B.0.16. C.0.98. A is correctCorr(X,Y)=Cov(X,Y)σxσyCorr(X,Y)=\fr{ Cov(X,Y) }{ { \sigma }_{ x }{ \sigma }_{ y } } Corr(X,Y)=σx​σy​Cov(X,Y)​,Cov(X,Y)=-4.8, stanrviations of X anY are 1.90 an2.58, calculatebefore,thus correlation of X anY is -0.98 如题，看了之前的解析，还是不知道X和Y 的标准差怎么求出来的，能不能仔细讲解一下

2024-07-09 12:54 1 · 回答

NO.PZ2015120604000064 问题如下 Accorng to the above table, whis the correlation of X anY, given the joint probability table above? A.-0.98. B.0.16. C.0.98. A is correctCorr(X,Y)=Cov(X,Y)σxσyCorr(X,Y)=\fr{ Cov(X,Y) }{ { \sigma }_{ x }{ \sigma }_{ y } } Corr(X,Y)=σx​σy​Cov(X,Y)​,Cov(X,Y)=-4.8, stanrviations of X anY are 1.90 an2.58, calculatebefore,thus correlation of X anY is -0.98 可以告诉一下公式吗

2024-02-25 01:17 3 · 回答

NO.PZ2015120604000064问题如下Accorng to the above table, whis the correlation of X anY, given the joint probability table above?A.-0.98.B.0.16.C.0.98.A is correctCorr(X,Y)=Cov(X,Y)σxσyCorr(X,Y)=\fr{ Cov(X,Y) }{ { \sigma }_{ x }{ \sigma }_{ y } } Corr(X,Y)=σx​σy​Cov(X,Y)​,Cov(X,Y)=-4.8, stanrviations of X anY are 1.90 an2.58, calculatebefore,thus correlation of X anY is -0.98为什么计算出VarX 和VarY后，最后一步代入公式 不用开根号？

2024-02-19 23:28 1 · 回答