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kanjani · 2024年04月01日

怎么从定义式来计算

NO.PZ2019042401000040

问题如下:

A portfolio consists of two assets :X and Y.Asset X has a value of $5,000,000 and a marginal VaR of 0.0452; Asset Y has a value of $3,000,000 and a marginal VaR of 0.0332; what is the percent of contribution to VaR from Asset X?

选项:

A.

30.59%.

B.

 25.12%.

C.

69.41%.

D.

69.18%.

解释:

C is correct.

考点: percent of contribution to VaR

解析:

第一步,计算component VaR:

X: 0.0452 x $5,000,000 = $226,000.

Y: 0.0332 x $3,000,000 = $99,600.

第二步:计算percent of contribution to VaR

Asset X’s percent of contribution to VaR= $226,000/($226,000 + $99,600) = 69.41%.

CVaR\VaR=wi*贝塔i

2 个答案

pzqa39 · 2024年04月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


 $226,000/($226,000 + $99,600) = 69.41%. 这个不就是公式CVaR\VaR=wi*贝塔i

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa39 · 2024年04月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


第一步,计算先计算X和Y的component VaR: 用 value *marginal VaR

X: 0.0452 x $5,000,000 = $226,000.

Y: 0.0332 x $3,000,000 = $99,600.

第二步:计算percent of contribution to VaR

整体的VaR=X component VaR+Y component VaR=$226,000 + $99,600

我们想知道X的权重,就用X/整体的

Asset X’s percent of contribution to VaR= $226,000/($226,000 + $99,600) = 69.41%.

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

kanjani · 2024年04月01日

不能通过课件上CVaR\VaR=wi*贝塔i这个公式来算吗

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