粗眉毛辣椒油 · 2024年03月30日

如何理解相关性和波动率

08:21 (1.5X) 前一页说highly correlated会使得return violated更大，所以option价格更贵。相关性越高，价格波动率越大，期权越贵。

这里举例说三个相关性只要不是完全正相关，一起看的波动率比单看要小。怎么理解呢？

添加评论

已采纳答案

pzqa39 · 2024年04月01日

嗨，努力学习的PZer你好：

资产相关系数高，diversification差，波动增加，期权贵

资产相关系数低，diversification强，波动减小，期权便宜

三个资产放在一起，只要不是完全正相关，就存在diversification，那么波动就会比单买三个资产小，所以更加便宜

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

pzqa39 · 2024年03月31日

嗨，努力学习的PZer你好：

请问这是哪一章哪一节的内容呢？

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

粗眉毛辣椒油 · 2024年03月31日

basket options