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风若如诗 · 2024年03月30日

这个考试会以什么形式考？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

 12:47 (2X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年03月30日

嗨，爱思考的PZer你好：


这个不会考查计算，重点掌握两个概念就行：

  1. Regime-switching volatility 指的是在不同的经济条件下，条件分布的方差是在变化的。
  2. 使用这种模型（也就是在正态分布的基础上考虑了随着时间变动的方差），可以解决肥尾问题（fat tails）。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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