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你涵妹 · 2024年03月30日
22:30 (1.3X)
为什么r increase， value of call option decrease？ 这时候不行权，不就是0，为什么还能decrease。
pzqa31 · 2024年03月30日
嗨，努力学习的PZer你好：
这不是从一级就开始讲的么，只要option没有到期，它代表的right和obligation仍然还在。call value包含option payoff和time value两项。
利率上涨，call更不可能行权，越OTM，call value下降，也就是代表你手上的call option更不值钱了（对于long的一方）。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
