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Honora · 2024年03月30日
fixed rate payer swap has negative duration怎么理解？
pzqa31 · 2024年03月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
payer swap是付固定收浮动
duration of payer swap= - duration of fixed + duration of floating
固定端债券的duration大于浮动端的duration，所以payer swap的duration是负的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
