笛子_品职助教 · 2024年03月28日
嗨，从没放弃的小努力你好：
题目是什么意思？
Hello，亲爱的同学~
本题的含义是：
1）6个月前做空了一个期限6个月的forward，价格1.4850。
2）今天，6个月前做空的forward到期了，结算价格1.4940。
3）问：这个forward能赚多少钱。
解题过程如下：
为什么答案中购买CHF即期汇率用的是1.4940而不是1.4939?
同学注意补充一个知识点：
forward到期，是结算，用中间价。
forward未到期，是买卖，用bid - ask汇率。
所以区别是，到期了，还是未到期。
本题，6个月前的forward，今天到期结算，用今天中间价（spot rate）
1.4940 = （1.4939 + 1.4941）/2
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！