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euphyeuphy · 2018年07月16日
orange品职答疑助手 · 2018年07月16日
在90天时，浮动利息债券正好处于重定价时刻，它的价值正好为1。但此时，第90天的利息还要发放，也就是再得到1*2.5%*90/360（90天时的利率为2.5%）。所以它的总现金流为（1+1*2.5%*90/360）。如果是折到0时刻，那么（1+1*2.5%*90/360）/ （1+1*2.5%*90/360）=1，这没问题。但因为本题要折现到第30天，所以就得乘上另一个折算因子B60了。
