06:10 (1.5X) 1 long call是买入看涨期权，价格P0。如果到期日即期价格比P0小，就不行权，成本就是期权费，即profit为-期权费；如果到期日即期价格比P0大，则行权，profit就是（即期价格-P0），且随着即期价格上升,profit增加，由于即期价格没有上限，所有profit 是infinite。short call的profit与其相反。
2、long put为买入看跌，价格P1。如果到期日即期价格比P1小，则行权，profit就是（P1-即期价格），随着即期价格下跌，profit增加，由于即期价格不会低于0，所有profit是有限的。如果到期日即期价格比P1大，则不行权，profit就是-期权费。以上理解是否正确？
有一点不是特别理解，无论是long call还是long put,如果不行权，为什么价格差不算收益呢？假设是long call,即期价格比P0小，不行权，为什么收益不是（P0-即期价格-期权费）呢？
