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sometimexy · 2024年03月23日
13:41 (2X)
请问计算VaR中涉及收益率均值μ，VaR=μ-zσ，这个均值是否是题目中给出的current YTM呢？
pzqa31 · 2024年03月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
不是，这里的均值指的是YTM的均值，由于是假设正态分布，所以这个均值是0.
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
