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小e · 2018年07月15日

quant convariance and correlation coefficient 的课后题

  1. FRM I
  2. Quantitative



没有明白correlation的计算用的是哪一个公式？ 我想到的是VAR(X+Y)= VAR(X)+VAR(Y) + 2PSD(X)SD(Y),但是发现答案的公式也不是这个。谢谢！

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年07月15日

同学你好，用的是下面这个公式的变形


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