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YAO Monica · 2024年03月22日

implied volatility将来是会靠近真实的volatility是吗？

  1. CFA II
  2. Derivative

 03:57 (2X) 


问题1）implied volatility将来是会靠近真实的volatility是这么理解吗？

问题2）如果是，真实的volatility应该怎么求？



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1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年03月22日

嗨，努力学习的PZer你好：


  1. 是的。implied volatility将来是会靠近真实的volatility
  2. 可以用一段时间内的股票的volatility历史数据，运用GARCH模型或者其他的类GARCH模型求出近似的真实波动率。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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