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pzqa39 · 2024年03月22日
嗨，从没放弃的小努力你好：
95%VaR的定义是 有95%的概率亏损不会超过xxx，
如老师所讲，当算出来95% VaR是-185.25， 意思是有95%的概率亏损不会超过185.25
如果题目问有95%的概率亏损不会超过多少，那选择186还是185呢？肯定是保守的选择186.
或者这样更好理解，如果我说我保证不会亏损超过一万元，题目让你选保证亏损不会超过10001还是9999，肯定选择10001，因为我保证不会亏10000了，更加不会亏10001，但9999就不好说了，所以要更加保守的选择。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！