luojy · 2024年03月22日

A big move in the underlying market or a decrease in implied vol

1. CFA III
2. Derivative

 06:18 (2X) 

这里想请问下老师，

1." A big move in the underlying market or a decrease in implied volatility will help a short calendar spread" 这句话，是怎样判断出前半句描述的是短期而后半句描述的是长期的？

2.implied volatility是由市场几个反推出来的，我认为更应该反映的是现在实际的市场价格？为什么说反映的是长期的波动率变化？