老师，这是官网题库里的一题，我有点没懂，这道题为什么是用权重去解beta
Kiko_品职助教 · 2024年03月21日
嗨，从没放弃的小努力你好：
本题考察组合原理，书上没有具体的公式，可以参考我们求组合的预期收益率，其实就等于组合中各个资产的收益率乘以对应的权重求和，是一个原理。组合的beta其实就是各个资产beta乘以对应的权重求和。
本题中Rf的权重是-0.5，市场组合的权重是1.5，那么乘以各自的beta，Rf的beta是0（没有系统性风险），市场组合的β是1（beta的定义），所以两个组合的beta=0(–0.5) + 1(1.5) = 1.5.
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！