16:29 (1.5X) covariance stationary 不是要求autocovariance是确定不变的吗？可是对MA model来讲，autocovariance似乎不是不变的。视频中老师在推导ACF时也是先推导一下autocovariance再除以西格玛的平方。如果得到的ACF是分三种情况的，那不恰好说明autocovariance也是三种情况吗？我自己算出来，h=0时，r0=Var；h=1时，r1=西塔乘以西格玛的平方；h大于等于2时，r=0。如果autocovariance是变化的，那么MA model怎么会是covariance stationary？谢谢
