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sophia · 2018年07月13日

问一道题:NO.PZ2016031201000045 [ CFA I ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:

麻烦讲解一下是哪个知识点?虽然选对了但是不明白意思


1 个答案
已采纳答案

竹子 · 2018年07月14日

这一题考的是put call parity,即P+S=C+K

根据题意,long stock+long put+short call,即P+S-C

根据P+S=C+K,P+S-C=K,K表示long bond,所以long stock+long put+short call可以合成一个债券多头头寸。





一颗自然卷 · 2019年04月14日

请问s代表long一个股票,k代表long一个债券对吗

竹子 · 2019年04月15日

对的,但债券是需要折现的,这里只是简单表示