嗨，从没放弃的小努力你好：
是要考虑资产间的相关性。因为参数法是把Portfolio当成一个整体，用一个Portfolio整体宏观数据【均值，标准差】算了一个VaR；而历史法要关注到每一个微观的数据排序，然后才找到VaR
其实数据多了之后，从复杂程度上来说，都挺复杂
原版书这块说的简单就单纯指计算公式简单，计算公式也比较清晰明了。
CFA这块就以这个表格为准。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
