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zjjjn · 2024年03月19日

问题

 20:18 (1.3X) 


为什么要扣除平均α,一直想不明白,为什么扣除平均α后就能保证3\4组合中性


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2024年03月20日

同学你好,这样算下来说白了就是3和4加起来相对原来的benchmark的alpha是0。

这里其实主要核心还是5/6要调成零,以及1,2的benchmark里权重为零。

其他的就不用管了,考试不会考具体计算,也不会考3/4的计算原理。

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