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喵哆哩～文秀🐾 · 2018年07月12日

问一道题：NO.PZ2015121801000045 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

不明白为什么除以1+inflation？

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年07月13日

这题仍然是几何平均的计算题。首先回顾一下inflation rate的计算：

如果是算术平均，nominal rate=real rate+inflation rate；

如果是几何平均，(1+nominal rate)=(1+real rate)(1+inflation rate)。

本题要求equity的real return，且题目第一行指出是geometric return。所以带入第二个公式(1+8%)=(1+2.1%)(1+real rate)，也就是答案给的最终结果了

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NO.PZ2015121801000045问题如下analyst observes the following historic geometric returns:The rerate of return for equities is closest to: A.5.4%. B.5.8%. C.5.9%. is correct.(1 + 0.080)/(1 + 0.0210)-1 = 5.8%如题

2022-04-06 23:07 2 · 回答

NO.PZ2015121801000045 这个题应该是考FISH EFFECT,经济学货币中有学到， 但是为什么不用下面讲义这个公式呢？算出来就选Rnom=Rreal+Expecteinflation

2021-02-23 22:43 1 · 回答

5.8%. 5.9%. B  is correct. (1 + 0.080)/(1 + 0.0210)-1 = 5.8%老师 我记得课上说这个inflation必须是expecteinflation rate 可是题目中给的是过去的已经发生的inflation rate诶 应该不能用这个公式吧

2020-12-17 11:00 1 · 回答

老师 这道题的公式具体怎么写

2020-10-12 20:49 1 · 回答

这道题的考点是什么啊。。。在那里讲过的呢

2020-02-22 11:17 1 · 回答