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ciaoyy · 2018年07月12日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
不会做。感觉题目描述的情况都不符合3个存在basis risk的原因。什么是股指期货？
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年07月13日
I：基金经理投资的是大盘成长股，而用于对冲的股指期货是整个大盘，标的资产是不同的，所以有basis risk，这里是imperfect matching between the cash asset and the hedge asset
II：农场主打算在六月前卖却用了六月末的期货，所以有bais risk，这里是duration or maturity mismatch。
不明白为什么选第二个
请问第一个为什么选择，是什么意思，谢谢老师
