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luojy · 2024年03月19日
12:38 (2X)
老师，这道题变化的只有12年期的yield, 为什么不可以单独计算12年期yield变化带来的价格变化，而是先把整个yield变化全部算出来最后乘配出来的9年期的duration呢？
pzqa31 · 2024年03月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为这道题最终要求的是12年期国债利率的改变对9年期bank bond收益率带来的变化，这里是因为没有9年期的国债，所以只能用8年和12年期的国债算出一个假设的9年期国债的利率。
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