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粗眉毛辣椒油 · 2024年03月16日

short方在期末的现金流不是应该用收益QFP*CF+AT-（Bt+AT）吗？

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 04:20 (1.5X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年03月17日

嗨，努力学习的PZer你好：


这里考虑的不是short方的利润，而是考虑short方在期末从long那边收到的钱（price received）是多少。


在期末的时候，long方要支付交割款给short一方，这个交割款就是full price = QFP * CF + AI_T


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努力的时光都是限量版，加油！

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