07:16 (2X)
pzqa31 · 2024年03月16日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这就是求CVA反过来。通过credit spread 反推cva 反推el
之前你要算EL， EL=PD*LGD*Exposure.
那LGD=1-RR
PD和LGD是反比的关系，所以和和RR就是正比的关系。
就相当于您小学里面锁定一个未知数 路程=速度*时间 在路程不变的情况下，速度和时间就是反比的。这里是一个道理所以，credit spread不变的情况下
才存在正比或者反比的关系。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！