Katherine · 2024年03月15日

第二点小结论，是volatility上升时，由于对数正态分布的非对称性导致CVA会变小一些；反之波动率降低时，CVA会变大对吗？

1. CFA II
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这页第二点小结论，是volatility上升时，由于对数正态分布的非对称性导致CVA会变小一些；反之波动率降低时，CVA会变大对吗？

另外辛苦老师再概括下这个视频中简单case和复杂case的区别，

为什么算exposure时，简单case的用rf，复杂case的用二叉树？

相对应求PV（EL）时也是简单用rf折现，复杂用spotrate？

简单case听懂了，复杂case的计算如果时间来不及考虑放弃了