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KKII · 2024年03月14日
如何理解S0 = B0 + AI0 - PVC0？而不是S0 = B0 - AI0 - PVC0
既然PVC0是作为long bond的一方拿不到的，要减去。那AI也是给short一方，同样long bond的一方拿不到，为什么AI是加而不是减
25:23 (1.3X)
pzqa35 · 2024年03月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
应计利息是指自上一次支付利息以来累积的利息金额。买方在购买债券时不仅支付债券的面值或市场价值，还要支付自上次付息日以来积累的利息，因为这部分利息属于债券卖方在持有期间所赚取的，所以对于买方来说，这相当于是一个成本，所以是要加上的。但是coupon就相当于是持有资产所带来的benefit，所以这个benefit需要在定价的时候抵减掉。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
