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Bonnie Lin · 2024年03月14日

bsm的dividend

c什么意思,是不是说有了dividend 后d1  d2  stock component都和没有dividend时不同,为什么有了dividend这些都会有不同? b正确说法是不是adjustment term 应该applied to spot stock price(stock component)? 这题有详细解析的话也发我看看

1 个答案

pzqa35 · 2024年03月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


没有股利的计算公式和有股利的计算公式如下:

我们可以看到这里的区别有:1.在S0的地方调整了股利的影响,也就是题目中所说的stock component;2. d1的计算中也调减了股利带来的影响,那么d2相应的也会受到影响。所以这道题目应该选C。

这道题是我们基础班的一道例题,具体的讲解同学可以在M2Options on Dividend Paying stocks这节课中2倍速到9分50秒左右来详细听一下老师的讲解哈。

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