Olivia.W🌸 · 2024年03月14日

为什么为什么这两相乘等于196

NO.PZ2022123001000051

问题如下：

Lena Hunziger has designed the three-asset portfolio summarized below:

Hunziger estimated the portfolio return to be 6.3%. What is the portfolio standard deviation?

选项：

13.07%

13.88%

14.62%

解释：

For a three-asset portfolio, the portfolio variance is

为什么这两相乘等于196

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品职助教_七七 · 2024年03月16日

嗨，爱思考的PZer你好：

公式为三资产求组合方差的公式，其中资产1的方差为196

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

品职助教_七七 · 2024年03月15日

嗨，从没放弃的小努力你好：

本题没有相乘。直接通过协方差矩阵读出Asset 1自己和自己的协方差（即方差）为196。代入公式即可。

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努力的时光都是限量版，加油！

Olivia.W🌸 · 2024年03月16日

那上面那个公式啥意思？列了个公式然后又代入196