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顾思萌要加油 · 2024年03月13日

25%*20%这2个数是哪里得来的

  1. FRM I
  2. Quantitative

NO.PZ2020010304000017

问题如下：

The return distributions for the S&P 500 and Nikkei for the next year are given as:


What is the joint distribution matrix if the two return series are unrelated?


选项：

解释：

If the two variables are unrelated, then the joint distribution is just given by the products

fX1,X2(x1,x2)=fX1(x1)fX2(x2)f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = f_{X_1} (x_1)f_{X_2} (x_2)

For example, the probability of seeing -10% on the S&P and -5% on the Nikkei is 25%*20% = 5%.


想问 Nekki的25%是 5%+15%+5%=25% 20%=5%+10%5%


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1 个答案

pzqa39 · 2024年03月14日

嗨，从没放弃的小努力你好：



当SP是-10，概率根据题干（上图）是25%；当Nikkei是-5 概率是20%， 25% x 20% =5% 对应下图答案

再举个例子 当SP是-10，概率根据题干是25%，当Nikkei return是0 概率是60%, 25% x 60% =15% ，对应答案中的15%



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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2020010304000017 问题如下 The return stributions for the S P 500 anNikkei for the next yeare given as:Whis the joint stribution matrix if the two return series are unrelate If the two variables are unrelate then the joint stribution is just given the proctsfX1,X2(x1,x2)=fX1(x1)fX2(x2)f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = f_{X_1} (x_1)f_{X_2} (x_2)fX1​,X2​​(x1​,x2​)=fX1​​(x1​)fX2​​(x2​)For example, the probability of seeing -10% on the S P an-5% on the Nikkei is 25%*20% = 5%. unrelate体指什么？不等同于inpennt吧？

2023-03-14 10:56 1 · 回答

NO.PZ2020010304000017 这题的答案就是把它做成答案中的矩阵吗？

2021-12-25 18:16 1 · 回答

为什么unrelate-10% on the S&P an-5% on the Nikkei？

2020-12-25 01:08 1 · 回答

unrelate相关的意思，但是不相关只能说明不是线性相关，并不能等同于inpennce吧？可以像答案这样直接相乘？

2020-02-18 16:08 1 · 回答