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译瑶Z · 2024年03月13日

关于relative risk budget

 16:06 (1.5X) 


1、relative risk budget指的是什么,有定义么?看后面公式感觉像VAR?

2、怎么得出的 portfolio relative risk budget? 很明显不是1+2+3呀~~~~~

1 个答案

pzqa27 · 2024年03月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1、relative risk budget指的是什么,有定义么?看后面公式感觉像VAR?

VaR有2种计算,一种是用均值-Z*σ,另一种是不带均值。其中第二种的VaR被认为是一种相对风险,第一种是绝对风险的计量。

2、怎么得出的 portfolio relative risk budget? 很明显不是1+2+3呀~~~~~

那里不是求和得出的,那里是1.645*4%*60m=3.948

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