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biguo · 2024年03月13日

高频数据对均值等的影响

NO.PZ2020012201000002

问题如下:

Which of the following is not a disadvantage of higher-frequency Data

选项:

A.

As the frequency of observations increases, the likelihood increases that data may be asynchronous.

B.

data points for different variables may not reflect exactly the same period even though they are labeled as if they do.

C.

higher-frequency data improve the precision of sample variances, covariances, and correlations.

解释:

C is correct

高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B选项都是缺点。不入选。

高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C选项入选。

我能做对,但是我还是不太明白为啥能提高cor var cov的精度,对均值无影响?均值是本来就很准确了吗?

1 个答案

源_品职助教 · 2024年03月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:



这里就是原版书的一句结论,但是教材对此并没有解释,估计是数学证明过于复杂原版书就不讲了。

何老师在基础班里的解释是,只要使用历史数据(并不仅限于高频数据),那么预计的均值就不会准确。

这里知道这么个结论就可以了。

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NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 B不是很理解

2024-10-23 09:57 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequentA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 请问如何理解高频数据提高了方差、协方差和相关性的精度,但是异步性又低估了相关性?

2024-08-06 19:22 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 高频交易不是低估了这些指标吗?咋又成了提升精确度了?

2024-01-14 22:50 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 老师 b项是什么意思?

2023-12-12 16:17 1 · 回答